FXデイトレードにCCIを活用してみましょう。CCIは、商品先物取引の商品チャネル指数のことですが、商品先物以外の証券やFX取引などの金融商品などにも応用できます。CCIでは、値動きの周期性を利用し、モメンタムを標準化するために平均偏差を使用したものがCCIです。
この平均偏差を「値動きの振幅(ゆれ)」としている点が特徴です。値動きの振幅に対して為替価格が現在どの程度乖離しているかを指数化します。CCIは、一日ごとの高値、安値、終値の平均値(基準値)を算出し、基準値のn日間単純移動平均を算出します。そして、一日ごとの基準値と移動平均の値の差のn日間平均(平均偏差)に0.015(定数)を掛けたもので割るというものです。
Commodity Channel Index(14)
TP = (HIGH + LOW +CLOSE)/3
SMA(TP, N) = SUM[TP, N]/N
D = TP -- SMA(TP, N)
SMA(D, N) = SUM[D, N]/N
M = SMA(D, N) * 0,015
CCI = M/D
数式により、直近の為替価格水準が設定期間中の変動幅のどのあたりの位置にあるかを把握することができます。
一般的にCCIは、為替価格に相反して動いた場合は、トレンドの転換と評価され+100%を超えた時点を買いシグナル、-100%を割り込んだ時点で売りシグナルと判断します。
コメントする